具有不同借贷利率的幂型欧式期权定价的鞅方法

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数理科学 | 更新时间：2026-07-10

- 具有不同借贷利率的幂型欧式期权定价的鞅方法
- Martingale Method of the Power Payoffs European Options Pricing with Different Borrow-Lending Intrest Rate
- 哈尔滨理工大学学报 2009年14卷第5期页码：93-96
- 作者机构：
  
  哈尔滨理工大学应用科学学院
- 作者简介：
- 基金信息：
- DOI：
  中图分类号： O211.6
- 纸质出版：2009
- 稿件说明：
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张淑娟, 孔繁亮. 具有不同借贷利率的幂型欧式期权定价的鞅方法[J]. 哈尔滨理工大学学报, 2009,14(5):93-96.

ZHANG Shu-juan, KONG Fan-liang. Martingale Method of the Power Payoffs European Options Pricing with Different Borrow-Lending Intrest Rate[J]. 2009, 14(5): 93-96.
张淑娟, 孔繁亮. 具有不同借贷利率的幂型欧式期权定价的鞅方法[J]. 哈尔滨理工大学学报, 2009,14(5):93-96. DOI：

ZHANG Shu-juan, KONG Fan-liang. Martingale Method of the Power Payoffs European Options Pricing with Different Borrow-Lending Intrest Rate[J]. 2009, 14(5): 93-96. DOI：

在借贷利率不同条件下

利用鞅分析方法推导了期权到期时刻支付函数为幂型的欧式期权定价公式

是对借贷利率相同与支付函数为线性条件下结果的推广.这里假定无风险利率

股票预期收益率

股票波动率以及股票红利率都是时间的确定性函数.

Assuming borrow-lending interest rate is different

we discuss the pricing formulars of power payoffs european options at the time of maturity of options by applying the martingale method

and extend the results of same borrow-lending interest rate and linear payment.The risk-free rate of interest

the expected rate of return

the volatility for the stock price and the dividend of the stock price are deterministic functions of the time.

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