马氏环境下双Cox风险模型的研究

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马氏环境下双Cox风险模型的研究

数理科学 | 更新时间：2026-07-10

- 马氏环境下双Cox风险模型的研究
- The Research about the Double Cox Risk Model in a Markovian Environment
- 哈尔滨理工大学学报 2009年14卷第2期页码：30-33
- 作者机构：
  
  哈尔滨工业大学数学系
- 作者简介：
- 基金信息：
- DOI：
  中图分类号： O211.6
- 纸质出版：2009
- 稿件说明：
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张立飞, 王勇. 马氏环境下双Cox风险模型的研究[J]. 哈尔滨理工大学学报, 2009,14(2):30-33.

ZHANG Li-fei, WANG Yong. The Research about the Double Cox Risk Model in a Markovian Environment[J]. 2009, 14(2): 30-33.
张立飞, 王勇. 马氏环境下双Cox风险模型的研究[J]. 哈尔滨理工大学学报, 2009,14(2):30-33. DOI：

ZHANG Li-fei, WANG Yong. The Research about the Double Cox Risk Model in a Markovian Environment[J]. 2009, 14(2): 30-33. DOI：

研究了马氏环境下双Cox风险模型的折现罚金函数

利用后向差分法得到了折现罚金函数所满足的积分方程

进而得到了破产概率、破产前瞬时盈余、破产时赤字的各阶矩所满足的积分方程.

In this paper

we research the expected discounted penalty function with double Cox risk model in a Markovian environment.By a backward differential argument

the integral equation satisfied by the expected discounted penalty function is driven.Then we get the equations satisfied by ruin probability

the moments of the surplus immediately prior to ruin and deficit at ruin.

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