一个破产时罚金折现期望的更新方程

王后春; 操和友

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一个破产时罚金折现期望的更新方程

数理科学 | 更新时间：2026-07-10

- 一个破产时罚金折现期望的更新方程
- A Renewal Equation for Expected Discounted Penalty at Ruin
- 哈尔滨理工大学学报 2009年14卷第1期页码：108-111
- 作者机构：
  
  安徽建筑工业学院数理系
- 作者简介：
- 基金信息：
- DOI：
  中图分类号： O211
- 纸质出版：2009
- 稿件说明：
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王后春, 操和友. 一个破产时罚金折现期望的更新方程[J]. 哈尔滨理工大学学报, 2009,14(1):108-111.

WANG Hou-chun, CAO He-you. A Renewal Equation for Expected Discounted Penalty at Ruin[J]. 2009, 14(1): 108-111.
王后春, 操和友. 一个破产时罚金折现期望的更新方程[J]. 哈尔滨理工大学学报, 2009,14(1):108-111. DOI：

WANG Hou-chun, CAO He-you. A Renewal Equation for Expected Discounted Penalty at Ruin[J]. 2009, 14(1): 108-111. DOI：

摘要

考虑经典风险模型下带有一种随机利率的破产时罚金折现期望

其利率的随机性通过标准Wiener过程和Poisson过程来描述.就这种随机利率的情形

给出破产时罚金折现期望满足的积分-微分方程和更新方程.

Abstract

In the classical risk model

the expected discounted penalty at ruin with a stochastic interest rate is considered.The interest rate randomness is described by standard Wiener process and Poisson process.Under this stochastic interest rate

the integro-differential equation and the renewal equation for the expected discounted penalty at ruin are derived respectively.

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