鞅在一类再保险风险模型及其破产概率中的应用

沈亚男; 孔繁亮

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鞅在一类再保险风险模型及其破产概率中的应用

数理科学 | 更新时间：2026-07-10

- 鞅在一类再保险风险模型及其破产概率中的应用
- The Application of Martingale in a Reinsurance Risk Model and the Ruin Probability
- 哈尔滨理工大学学报 2009年14卷第6期页码：70-72
- 作者机构：
  
  哈尔滨理工大学应用科学学院
- 作者简介：
- 基金信息：
- DOI：
  中图分类号： F224;F840
- 纸质出版：2009
- 稿件说明：
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沈亚男, 孔繁亮. 鞅在一类再保险风险模型及其破产概率中的应用[J]. 哈尔滨理工大学学报, 2009,14(6):70-72.

SHEN Ya-nan, KONG Fan-liang. The Application of Martingale in a Reinsurance Risk Model and the Ruin Probability[J]. 2009, 14(6): 70-72.
沈亚男, 孔繁亮. 鞅在一类再保险风险模型及其破产概率中的应用[J]. 哈尔滨理工大学学报, 2009,14(6):70-72. DOI：

SHEN Ya-nan, KONG Fan-liang. The Application of Martingale in a Reinsurance Risk Model and the Ruin Probability[J]. 2009, 14(6): 70-72. DOI：

摘要

本文从保险公司的实际经营出发

引入一个新概念——再保险.对已有的风险模型进行推广

提出了一类带有干扰项且具有再保险收益的双复合Poisson模型

并利用鞅分析证明了其破产概率仍满足Lundberg不等式和一般公式.

Abstract

In this paper

the authors introduce a new concept-reinsurance.The exsisting model is extended to a reinsurance compound Poisson risk model with interference.The Lunderberg inequality and the common formula of the ruin probability are gotten in terms of some techniques from martingale theory.

关键词

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