在分数Brown运动环境下具有红利支付期权定价的鞅分析

于艳娜; 孔繁亮

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在分数Brown运动环境下具有红利支付期权定价的鞅分析

材料科学与工程 | 更新时间：2026-07-10

- 在分数Brown运动环境下具有红利支付期权定价的鞅分析
- Pricing of Option on Dividend-paying Stock in a Fractional Brownian Motion Environment by Martingale Analysis
- 哈尔滨理工大学学报 2010年15卷第2期页码：92-94
- 作者机构：
  
  哈尔滨理工大学应用科学学院
- 作者简介：
- 基金信息：
- DOI：
  中图分类号： O211.6
- 纸质出版：2010
- 稿件说明：
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于艳娜, 孔繁亮. 在分数Brown运动环境下具有红利支付期权定价的鞅分析[J]. 哈尔滨理工大学学报, 2010,15(2):92-94.

YU Yan-na, KONG Fan-liang. Pricing of Option on Dividend-paying Stock in a Fractional Brownian Motion Environment by Martingale Analysis[J]. 2010, 15(2): 92-94.
于艳娜, 孔繁亮. 在分数Brown运动环境下具有红利支付期权定价的鞅分析[J]. 哈尔滨理工大学学报, 2010,15(2):92-94. DOI：

YU Yan-na, KONG Fan-liang. Pricing of Option on Dividend-paying Stock in a Fractional Brownian Motion Environment by Martingale Analysis[J]. 2010, 15(2): 92-94. DOI：

摘要

本文在分数Brown运动环境下

利用基础资产价格逼近过程的鞅性

推导分析了具有红利支付时期期权定价方程.

Abstract

Under the fractional Brownian motion environment

this article uses the foundation asset price approaching the process in the property of Martingale.We derive and analyze the stage in having dividend-paying of the option fixed price equation.

关键词

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