相关系数平稳序列的估计与识别

刘成瑞; 傅惠民

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相关系数平稳序列的估计与识别

研究论文 | 更新时间：2026-07-07

- 相关系数平稳序列的估计与识别
- Estimation and Identification for Correlation Coefficient Stationary Series
- 航空动力学报 2003年18卷第5期
- 作者机构：
  
  北京航空航天大学固体力学研究所,北京,100083
- 作者简介：
- 基金信息：
  
  国防科技预研项目(413200204)
- DOI：
  中图分类号：
- 纸质出版：2003
- 稿件说明：
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刘成瑞, 傅惠民. 相关系数平稳序列的估计与识别[J]. 航空动力学报, 2003,18(5).

LIU Cheng rui, FU Hui min. Estimation and Identification for Correlation Coefficient Stationary Series[J]. 2003, 18(5).
刘成瑞, 傅惠民. 相关系数平稳序列的估计与识别[J]. 航空动力学报, 2003,18(5). DOI：

LIU Cheng rui, FU Hui min. Estimation and Identification for Correlation Coefficient Stationary Series[J]. 2003, 18(5). DOI：

摘要

本文提出了通过观测序列确定不可直接测得的相关系数平稳序列模型参数的方法

详细讨论了相关系数AR(p)

MA(q)和ARMA(p

q)序列状态方程的参数估计

为非平稳序列的滤波、预测和平滑提供了依据。文中还给出了观测系统参数的识别方法

与传统方法相比

本文方法考虑了测量噪声的均值和方差随时间变化情况

具有更高的识别精度。

Abstract

The estimation method for the parameters of the correlation coefficient stationary series which can not be measured straightly is presented.After the state equations of the correlation coefficient AR(p)

MA(q) and ARMA(p

q)series are established

the filtering

prediction and smoothing for non stationary series can be carried out.In addition

the identification method of the observation system is also given.For the relation between time and the mean

the variance of the noise can be considered

the precision of the present method is higher than that of the traditional methods.

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